衍生品業(yè)務部發(fā)〔2016〕3號

各市場參與人：

　　2016年11月11日華夏基金管理有限公司發(fā)布《上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金利潤分配公告》，上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金（證券簡稱為“50ETF”，證券代碼為“510050”）將進行分紅，除息日為11月29日。根據(jù)《上海證券交易所股票期權試點交易規(guī)則》，上證50ETF期權合約將于11月29日對50ETF所有未到期合約進行合約調(diào)整，并重新掛牌新的期權合約，現(xiàn)將有關事項通知如下。

　　一、合約調(diào)整涉及的相關事項

　　（一）合約條款的調(diào)整。50ETF期權合約的合約單位、行權價格、合約交易代碼和合約簡稱相應調(diào)整如下：

　　1、新合約單位=[原合約單位×11月28日50ETF收盤價]/[11月28日50ETF收盤價-現(xiàn)金紅利（即每份0.053元）]

　　2、新行權價格=原行權價格×原合約單位/新合約單位

　　調(diào)整后的合約單位，按照四舍五入原則取整數(shù)；調(diào)整后的行權價格，按照四舍五入的原則取小數(shù)，保留3位小數(shù)。

　　3、合約交易代碼的第12位由“M”調(diào)整為“A”，表示期權合約發(fā)生首次調(diào)整，第13至17位的行權價格不變，仍為原行權價格。

　　4、合約簡稱中的行權價格調(diào)整為新行權價格，并把最后的標志位調(diào)整為“A”（原來無標志位）。

　?。ǘ┙灰捉Y算事宜的調(diào)整。50ETF期權合約發(fā)生上述調(diào)整后，交易與結算按照調(diào)整后的合約條款進行。11月29日，漲跌停價格和開倉保證金均以調(diào)整后的合約單位、前結算價格作為計算依據(jù)。其中，調(diào)整后的合約前結算價格=原合約結算價格×原合約單位/新合約單位。日終，中國結算按照調(diào)整后的合約單位及行權價格計算并收取維持保證金、鎖定備兌證券。

　　（三）備兌持倉事宜。11月29日，投資者持有的期權合約備兌持倉可能會因為合約調(diào)整而發(fā)生備兌證券不足的情況，投資者需要按新合約單位計算并補足備兌證券。若未及時補足，期權經(jīng)營機構應依據(jù)相關約定及時強行平倉。若仍未及時補足或平倉，中國結算將按相關規(guī)則進行強行平倉。

　　（四）合約加掛、摘牌事宜。50ETF期權合約發(fā)生上述調(diào)整后，本所不再對其加掛新到期月份與行權價格的合約。另外，如出現(xiàn)調(diào)整后合約的持倉數(shù)量日終為零的情形，本所于下一交易日對該合約予以摘牌。

　　二、掛牌新的期權合約

　　11月29日，本所將按照50ETF分紅后除權除息價格重新掛牌新的各個月份合約，新掛合約包括認購、認沽兩種類型，四個到期月份（2016年12月、2017年1月、3月和6月），五個行權價格（1個平值、2個實值、2個虛值），共40個合約。新掛合約的合約單位均為10000，合約交易代碼的第12位為“M”，合約簡稱的最后無標志位。

　　三、期權經(jīng)營機構應及時提醒客戶50ETF分紅及50ETF期權合約調(diào)整事宜，向客戶做好解釋工作，并重點關注備兌持倉客戶，提醒客戶在規(guī)定時間內(nèi)準備好足額的備兌證券，保障本次50ETF期權合約調(diào)整工作的順利進行。

　　特此通知。
 

　　上海證券交易所衍生品業(yè)務部

　　2016年11月11日