衍生品業(yè)務部函[2016]31號

各期權經(jīng)營機構：

　　為加強投資者股票期權交易的買入金額管理，根據(jù)《上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司股票期權試點風險控制管理辦法》第四十六條的規(guī)定，期權經(jīng)營機構應當每年至少核定一次客戶的買入金額上限，具體操作事項參見《股票期權經(jīng)紀業(yè)務指南》（以下簡稱《指南》）?，F(xiàn)將相關事項重申如下：

　　一、期權經(jīng)營機構應當每年至少核定一次客戶的買入金額上限。如對于2015年開戶的客戶，無論期權經(jīng)營機構是否在2015年已經(jīng)核定并調整過買入金額，2016年度都應當至少重新核定并調整一次，具體核定和調整時間由各期權經(jīng)營機構自行確定。開戶當年，期權經(jīng)營機構可不進行重新核定。

　　二、買入金額核定方法按《指南》要求執(zhí)行，買入金額不足1萬元的，核定為1萬元。

　　三、買入金額核定后，期權經(jīng)營機構應當及時通知客戶，并按照調整后的買入金額對客戶進行前端控制。如因買入金額調整導致客戶權利倉對應的總成交金額超出新核定買入金額的，客戶現(xiàn)有持倉可以持有到期，但不能新增權利倉持倉。

　　特此通知！
 

　　上海證券交易所衍生品業(yè)務部

　　二〇一六年十一月十七日